Forex Correlation Trading Ea

Usando Correlações de Moeda para sua Vantagem Para ser um comerciante eficaz, a compreensão de sua sensibilidade de carteiras inteira à volatilidade do mercado é importante. Isto é particularmente assim quando forex trading. Porque as moedas são preços em pares, nenhum par único comércios completamente independente dos outros. Uma vez que você está ciente dessas correlações e como eles mudam, você pode usá-los controlar sua exposição global carteiras. Definição de correlação A razão para a interdependência dos pares de moedas é fácil de ver: se você estava negociando a libra britânica contra o iene japonês (par GBPJPY), Por exemplo, você está realmente negociando um derivado dos pares GBPUSD e USDJPY, portanto, GBPJPY deve ser um pouco correlacionado a um, se não ambos os pares de moeda. No entanto, a interdependência entre moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares. Enquanto alguns pares de moedas se moverão em tandem, outros pares de moedas podem mover-se em direções opostas, que é em essência o resultado de forças mais complexas. A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1. Uma correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória. Leitura da tabela de correlação Com este conhecimento de correlações em mente, vamos olhar para as tabelas a seguir, cada um mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010. A tabela superior acima mostra que ao longo do mês de fevereiro (um mês) EURUSD E GBPUSD teve uma correlação positiva muito forte de 0.95. Isto implica que quando o EURUSD rallys, o GBPUSD também rallied 95 do tempo. Nos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraca (0,66), mas no longo prazo (1 ano) os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação. Em contraste, o EURUSD e o USDCHF apresentaram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isto implica que 100 do tempo, quando o EURUSD rallied, USDCHF vendeu fora. Esta relação se mantém mesmo em períodos mais longos, já que os números de correlação permanecem relativamente estáveis. No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Tome USDCAD e USDCHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva ao longo do ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por uma série de razões, incluindo o rali nos preços do petróleo e do hawkishness do Banco do Canadá. (Para obter mais informações, consulte Usando a Paridade de Taxa de Juros para o Comércio Forex.) Correlações Do Change É claro, então, que as correlações mudam, o que torna ainda mais importante seguir a mudança nas correlações. Sentimento e fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar diariamente. Correlações fortes hoje podem não estar em linha com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses à direita também é muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre a relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, o que tende a ser mais preciso. As correlações mudam por uma variedade de razões, a mais comum das quais incluem políticas monetárias divergentes, uma certa sensibilidade do par de moedas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos. Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses que o EURUSD compartilha com outros pares: Calculando Correlações Você mesmo A melhor maneira de manter a corrente na direção e na força de seus emparelhamentos de correlação é calculá-los você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas é realmente muito simples. Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes gráficos (mesmo alguns gratuitos) permitem que você faça o download dos preços diários históricos da moeda, que você pode então transportar para o Excel. No Excel, basta usar a função de correlação, que é CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de rastreamento de um ano, seis, três e um mês dão a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças na correlação ao longo do tempo, no entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras você deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo: 1. Obtenha os dados de preços para seus dois pares de moedas digam que são GBPUSD e USDJPY 2. Faça duas colunas individuais, cada uma marcada com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários anteriores que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está analisando 3. Na parte inferior da uma das colunas, em um slot vazio, digite CORREL (4. Destaque todos os dados Em uma das colunas de preços você deve obter um intervalo de células na caixa de fórmula 5. Digite a vírgula 6. Repita as etapas 3 a 5 para a outra moeda 7. Feche a fórmula para que pareça CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. O número que é produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas Embora as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente Uma boa idéia. Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de ir sobre como usá-los para sua vantagem. Em primeiro lugar, eles podem ajudá-lo a evitar entrar duas posições que cancelam uns aos outros, Por exemplo, ao saber que o EURUSD e o USDCHF se movem em direções 100 de tempo, você veria que ter um portfólio de longo EURUSD e longo USDCHF é o mesmo que praticamente sem posição - isso é verdade porque, como a correlação indica, quando o EURUSD rallys, USDCHF vai sofrer um selloff. Por outro lado, a manutenção de longo EURUSD e longo AUDUSD ou NZDUSD é semelhante a dobrar-se na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais em Forex: Vadear no mercado de moeda.) Diversificação é outro fator a considerar. Uma vez que a correlação EURUSD e AUDUSD tradicionalmente não é 100 positiva, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar o risco um pouco, mantendo uma visão direcional central. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, o trader, em vez de comprar dois lotes do EURUSD, pode comprar um lote do EURUSD e um lote do AUDUSD. A correlação imperfeita entre os dois diferentes pares de moedas permite uma maior diversificação e um risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes tendências de política monetária, por isso, no caso de um rali do dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro. ou vice-versa. Um comerciante pode usar também pip diferentes ou valores pontuais para sua vantagem. Vamos considerar o EURUSD e USDCHF mais uma vez. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um movimento de pip no EURUSD é de 10 para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento pip em USDCHF é 9,24 para o mesmo número de unidades. Isto implica que os comerciantes podem usar USDCHF para hedge exposição EURUSD. Heres como o hedge trabalharia: diga que um comerciante teve uma carteira de um short EURUSD lote de 100.000 unidades e um short USDCHF lote de 100.000 unidades. Quando o EURUSD aumenta em dez pips ou pontos, o comerciante seria para baixo 100 na posição. No entanto, uma vez que USDCHF se move em frente ao EURUSD, a posição de curto USDCHF seria rentável, provavelmente se movendo perto de dez pips mais alto, até 92,40. Isso iria transformar a perda líquida da carteira em -7,60 em vez de -100. Evidentemente, esta cobertura também significa lucros menores no caso de uma venda forte do EURUSD. Mas no pior cenário, as perdas ficam relativamente mais baixas. Independentemente de você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante estar ciente da correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança. Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais segurando mais de um par de moedas em suas contas de negociação. Tal conhecimento ajuda comerciantes, diversificar, hedge ou dobrar acima em lucros. O Bottom Line Para ser um comerciante eficaz, é importante compreender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição. Alguns pares de moedas se movem em tandem uns com os outros, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação de moedas ajuda os comerciantes a gerenciar seus portfólios mais apropriadamente. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança. Uma medida da relação entre uma mudança na quantidade demandada de um bem particular e uma mudança em seu preço. Preço. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. Keynesian economia foi desenvolvida. O sistema é baseado na tabela de correlação abaixo, e é de fato muito simples de entender e implementar. O objetivo deste tópico é afinar as configurações e desenvolver um EA simples para automatizar a negociação. Como você pode ver na tabela de correlação, certos pares reagem de forma exagerada a um movimento de preço de contra-correlação de dois outros pares correlacionados, e sempre o fazem na mesma direção. Eu descobri que, de fato, um forte movimento de gbpjpy ocorre quando ambos gbpusd e usdjpy se movem na mesma direção, com gbpjpy se movendo na mesma direção também. A partir dessas observações, não importa realmente qual moeda, ou par de moedas, inicia o movimento. O fato é que gbpjpy se move muito fortemente quando gbpusd e usdjpy mostram uma barra M15 movendo-se na mesma direção (quando eles deveriam estar se movendo uns contra os outros, uma vez que são pares negativamente correlacionados). Enquanto tal ajuste de contra-correlação entre gbpusd e usdjpy normalmente não dura mais do que uma barra M15, o preço de gbpjpy move-se na mesma direção para pelo menos outra barra M15 adicional, com um intervalo bastante maior do que o dos outros dois pares. Os comércios manuais provaram ser bastante bem sucedidos. Assim, heres o sistema: Tempo M15 Quando gbpusd e usdjpy fechar uma barra com a mesma cor (ambos indo para o norte, ou ambos indo para o sul), e ambas as barras têm uma gama alta-baixa de pelo menos 10 pips, digite um comércio em gbpjpy Na mesma direcção à direita na abertura da nova barra M15. SL e TP foram testados com valores fixos (3020), mas podem ser definidos como uma função do primeiro intervalo de barras. Questões para discussão: 1. Definições de SL e TP 2. Intervalo mínimo-baixo para entrar em um comércio A simplicidade do sistema chora a ser implementado em um EA. Eu sou analfabeto de programação, então ajuda aqui seria muito apreciada. Entradas Necessárias SL TP Intervalo mínimo para entrar (em pips, adaptado para corretores de 4 ou 5 dígitos) Filtro Lotsize News, idealmente Horário de negociação O mesmo conceito pode ser aplicado a outros pares correlacionados, conforme mostrado na tabela de correlação. Eu só verifiquei os três pares mencionados acima. Eu não tenho idéia de qual intervalo de tempo, intervalo mínimo-baixo ou SLTP seria melhor para outros conjuntos de pares, por isso precisaria de mais análise. Uma EA que permita a definição dos três pares seria mais versátil e nos permitirá testar qualquer conjunto de pares. Imagem anexa (clique para ampliar) OK, aqui está a primeira tentativa. Alguns pontos a notar: O robô compensa automaticamente para 4 dígitos bloodsucking criminosos, então não há necessidade de dividir os padrões. Ele detecta automaticamente extensões de símbolos como IBFX m. Se um envio comercial falhar, o robô tentará 5 vezes mais antes de desistir. Raramente eu consigo produzir um primeiro rascunho sem erros. Stick-lo em uma demo e cantar como eles aparecem. Bem, isso foi rápido. Vai testá-lo e relatar quaisquer bugs, se houver. Muito obrigado. AMD. As pessoas lêem um pouco sobre o mercado de forex e, em seguida, tentar fazer sistemas como este. Há 4 pares principais em forex EURUSD, GBPUSD, USDJPY, e USDCHF. O restante dos pares são feitos a partir de cálculos aritméticos. Por exemplo EURJPY é criado a partir de EURUSD e USDJPY. Claro que temos alguns pares menos comuns como AUDUSD, mas moedas como esta nunca são cotadas contra EUR e USD. Um dos pares é criado a partir de EURUSD. Se você é capaz de identyfy tendência em par EURUSD você pode aplicá-lo em todos os lugares. Concordo que você pode monitorar todos. Concordo plenamente, mas algumas pessoas têm de aprender da maneira mais difícil. Oi Steve, eu deixei o EA executar para o último par de dias, mas não abriu quaisquer comércios. As condições para abrir uma posição gpbjpy foram encontradas algumas vezes, mas nada aconteceu. O registro não mostra nada, então parece que não tentou abrir comércios de todo. O EA é anexado a um gráfico M15 gbpjpy, e eu tenho o M15 gbpusd e usdjpy gráficos abertos sem EA anexado a eles. Broker é Alpari UK. Isso me enviou verificar o código e eu avistei alguns erros. Eu adicionei um alerta no início de cada vela nova. Mostra: os dois pares de correlação o comprimento de vela mínimo adaptado aos dígitos na citação o comprimento de vela anterior o comprimento de vela anterior a isso. Vou remover o alerta assim que soubermos que tudo está funcionando como deveria. O robô não fará nada enquanto o corretor estiver fechado, mas você pode forçá-lo a exibir um alerta abrindo o robô para modificar, indo para init () e removendo os símbolos de comentários dessas duas linhas de código: para que eles leiam: E pressionar F5 para recompilar. Quando o corretor reabrir, substituir os símbolos de comentário. Isso me enviou verificar o código e eu avistei alguns erros. Eu adicionei um alerta no início de cada vela nova. Mostra: os dois pares de correlação o comprimento de vela mínimo adaptado aos dígitos na citação o comprimento de vela anterior o comprimento de vela anterior a isso. Vou remover o alerta assim que soubermos que tudo está funcionando como deveria. O robô não fará nada enquanto o corretor estiver fechado, mas você pode forçá-lo a exibir um alerta, abrindo o robô para modificar, indo para init () e removendo os símbolos de comentário destes. Já anexado ao gráfico. Vai testá-lo nesta segunda-feira para ver como ele vai Esse tipo de comércios deve ser tomada apenas se você ver uma enorme distância entre 2 gráficos correlacionados gráfico de picar clique com o botão direito do mouse sobre o gráfico e selecione OVERLAY e coloque outro par correlacionado em primeiro lugar, Time frames certifique-se que os pares estão na distância crítica e há uma possibilidade para eles começarem a fechar essa lacuna em breve. Mas, eu digo, isso é apenas em teoria, mas na realidade você pode média para baixo para sempre e os pares podem ir longe o suficiente para quebrar sua conta. 1) Deve ser negociado apenas se houver uma lacuna real, o que poderia acontecer no próximo mês ou 2) Risco ainda é muito elevado que vai ir ainda mais distante .. Para entender o que você executar em apenas verificar o gráfico de EURCHF, por exemplo Que o que você pode ter, se você escolher a correlação entre EURUSD e USDCHF ID dizer basicamente, esquecer e economizar seu dinheiro. Discretion do visor Aconselhado: Devemos shag agora ou devemos shag mais tarde. -) Esse tipo de comércios deve ser tomada apenas se você ver uma enorme distância entre 2 gráficos correlacionados escolher gráfico clique com o botão direito do mouse sobre o gráfico e selecione OVERLAY e coloque outro par correlacionado em primeiro lugar, em seguida, alternar todos os quadros de tempo certifique-se de pares estão no Distância crítica e há uma possibilidade para que eles comecem a fechar essa lacuna em breve. Mas, eu lhe digo, isto é somente na teoria, mas na realidade você pode a média para baixo para sempre e esse par pode ir distante. Obrigado pela sua contribuição, Skyzer, mas eu não estou tentando fazer uma espécie de hedge com dois pares correlacionados. Concordo com você que não funciona. Isso é algo diferente. E então por que nós saltamos em escrever um EA para tentar criar um processo de execução simples para trocar uma idéia que fosse simples no primeiro lugar, para citar o primeiro parágrafo neste thead: o sistema do quotThe é baseado na tabela de correlação abaixo, E é na verdade muito simples de entender e implementar. O objetivo deste tópico é afinar as configurações e desenvolver um EA simples para automatizar a negociação. Essa última parte é por que estou envolvido. O OP me convidou aqui especificamente para escrever o EA é um pilar central deste segmento. Nós tomamos algo simples. Nós o complicamos e construímos estranhos pressupostos no processo para justificar a complexidade. Código Este é dificilmente um sistema de negociação complicado. Se ele tem pernas de longo prazo é uma questão diferente. Eu não sei nem me importo. Se o robô é bem-sucedido, será porque o método que negocia funciona. Neste caso, usarei o robô. Se não, vou abandoná-lo, como todos os outros. Codethen nós tentamos simplificá-lo novamente com um EA. Eu não entendo. Os robôs comerciais não simplificam os sistemas que comercializam, são pedaços de software que executam suas instruções em uma seqüência de tomada de decisão que imitam o sistema de negociação o mais próximo possível do codificador. Este sistema é simples de codificar. Se o sistema for refinado, posso refinar o robô para refletir essas melhorias. Vamos ver. InsomiaFX Correlação Double Hedge EA este EA foi testado com Exness. Você precisa de um corretor que oferece hedges compensado. Compatibilidade de Broker: A EA chama pares de moeda como quotAUDUSDmquot. Substitua o quotmquot no EA pelo seu código de corretores. A Correlação InsomiaFX Double Hedge EA sistema funciona desta forma: AUDJPYCADJPY têm uma correlação de cerca de 90 mais de 1 ano o que é bom. Ao longo do dia, muda um pouco. Abrir uma conta demo de 100.000 USD Anexar EA ao gráfico AUDJPY, o tempo não importa OpenJetted hedged AUDJPYCADJPY (2 ordens - Par 1) Abra as mesmas ordens do lado oposto (Par 2), a margem é agora 0 e temos a. Hmm. Hedge duplo correlacionado. Com a margem 0 temos um buffer muito bom para drawdowns mais nós dobramos a chance de alcançar o TP devido a dois pares. Apenas swap é negativo. Por exemplo, cada pedido é de 40 lotes e TP (Take Profit) ponto de 1000 USD por par. Lucro será tomado uma vez que a correlação vai selvagem e um par atinge o TP. Como uma ordem é -1000 eo outro 2000. Este par será fechado e recriado. Isso acontece em torno de 5-10x por dia. O levantamento irá parar automaticamente no máximo devido à cobertura dupla. Neste exemplo não mais de 20 ou assim. Perda de swap por dia em torno de -80 USD com 40 lotes por pedido. Se você desativar Pair 2 e, portanto, pagar margem para Pair 1, o Swap se transforma em um lucro de ca. 120 USD por dia ou cerca de 3000 USDmonth. Par 1 ainda terá a 1000 USD TP sempre que atingido. Verifique o EA para erros Teste o sistema se faz algum sentido a longo prazo Adicione o formulário de correlação a EA (feito na maior parte) Defina pontos de entrada de ordem perfeitos baseados na correlação do último X min Adicione o composto baseado lote relacionado ao Ganho de equidade para impulsionar isto acima. Como AUDCAD oscila em torno de 8 por últimos 2,5 anos eu adicionei código para ajustar o tamanho do lote com base no mesmo valor de USD para cada par. No entanto, eu encontrei as diferenças de correlação por dia é de até 50 por par por isso tem pouco efeito para ajustar os tamanhos de lote agora. Assim, esse código está inativo. Com AUDCAD em torno de 1,00 apenas colocar mesmos lotes. Eu tenho que correr em 4 demonstrações desde hoje para verificar se este sistema funciona e encontrar bugs codelogic. Veja os pares mostrados no comentário e lucros em pontos. Divertimento para ver como os pontos mudam ao redor até que batem o TP. Imagem anexa (clique para ampliar) Thx para leitura e qualquer feedback. Eu acho que hedges para os clientes dos EUA pode ser trabalhado ao redor se você abrir uma empresa em outro país e usar essa empresa para se registrar com um corretor. Eu normalmente vivo no Canadá, mas possui uma pequena empresa na Europa. Conceito semelhante como a Apple evita pagar impostos que estava nas notícias um pouco recentemente. Contas gerenciadas poderia ser uma maneira, também. O TP é uma escolha pessoal. Quanto mais alto você definir, mais tempo levará para alcançá-lo e mais improvável que você vai alcançá-lo. Melhor 3x 1000 então 1x 2000. A maioria do tempo os pares penduram ao redor em uma perda e movem-se no lucro muito raramente por um curto período de tempo. Com TP 1000 e 40 lotes o seu apenas o suficiente para não obter uma perda devido à derrapagem quando as ordens são fechadas em seqüência. Silly não podemos fechar ordens em paralelo com MT4. Eu acho que um TP 2000 é mais seguro. Basta brincar com ele e ver o que funciona melhor ao longo de uma semana ou assim. Em 40 lotes, 1 pip é de 400 por isso seu tempo muito crítico para fechar um par rápido sem atrasos. Esta EA funcionaria melhor em uma plataforma diferente do MT4, mas eu não testei outros até agora. Quaisquer recomendações Hoje o servidor Demo Exness parece estar doente como eu tenho problemas para fechar ordens desde alguns minutos. Outro corretor de hedge compensado é: AFX aka supertradingonlineen O que outros corretores têm compensar hedges Vou testar AFX agora. Caso contrário, meu código de pedido é fechado. Esta EA pode ser desenvolvida ainda mais. Vamos assumir um sistema de negociação de grade típica com shorts e longs. Você define a largura da grade com x pips como de costume e em vez de colocar um curto, longo ou ambos em um nível de grade que você coloca. Este - um hedge duplo correlacionado. Nós não nos preocupamos com a grade em si, mas sobre as diferenças de tempo quando os pares são colocados na grade. Como baseado em que temos diferentes correlações para começar com mais preços diferentes para cada par. Não analisei a mecânica mais profunda de pontos de entrada ótimos para pares de hedging duplo correlacionados, mas sinto que a aleatoriedade fará o bem aqui. Ao ter mais pares aumentamos as chances de que um acerta o TP. O swap seria o mesmo se o volume total da ordem permanecer o mesmo. Eu não gosto de hedging sistema de comércio em tudo. Se a sua posição de negociação está na direção errada do mercado, é melhor cortar sua perda e iniciar uma nova análise de negociação. ------ comércio NFP Pepesan, esta EA elimina qualquer impacto de mudanças de direção do mercado. De forma simplificada, CADJPY pode ser em torno de 1: 100 hoje e 1: 345 amanhã. Nós não nos preocupamos. O lucro é obtido devido a oscilações de correlação. Assim, esta EA não pode estar no lado errado do mercado, como qualquer lado é o lado direito. Mesmo um colapso de mercado maciço como nós tivemos com o JPY alguns dias há não terá qualquer impacto. O Drawndown não vai mudar. (A menos que os pares mudam após o fechamento e recreação, isso é uma coisa diferente em que eu trabalho) O trabalho precisa ser feito para descobrir o ponto de entrada ideal para ordens de pares. Devemos entrar quando a correlação é muito forte (1-1), média (0,5-0,5) ou desconhecida (0). Acho que vou demo que uma vez que eu coloquei a formulação de correlação na EA para que possamos obter alguns dados para jogar. Outra idéia avançada: Em vez de colocar as ordens na realidade, poderíamos colocar os 2 pares como ordens quotvirtual. Essas ordens virtuais se tornam um indicador. Se um par tiver uma enorme diferença de lucro devido a uma correlação desarrumada, poderíamos colocar uma ordem real e esperar que a correlação volte. Ele vai voltar como o período de 1 ano diz que vai fazê-lo. Lucro tomado depois de algum tempo passou. Repetir. Em gird trading também esperamos que os preços swing back (check USDCAD, AUDCAD). Mas se nós apenas atingimos um pico de 10 anos, podemos ter que esperar mais 10 anos para o preço de voltar, talvez nunca. Com a correlação, o balanço para trás vai acontecer muito mais rápido. Um par de vezes por dia. EA Atualizado e publicado apenas aqui: Vamos discutir os novos parâmetros: Quando ativado, ambos os pares serão negociados. Não haverá margem usada e o swap será negativo Quando falso, somente o Par 1 será negociado. Haverá margem eo swap será positivo (supondo que você fique com AUDJPYCADJPY). Este é um simples Drawdown Lock. Permite definir isso para 10.000 (USD). IF 2 pares estão abertos e um par é negativo mais de 10.000 do que NO Pair será fechado. Vamos esperar para a correlação virar. Se apenas 1 par estiver aberto mas for negativo mais de 10.000, então nenhum outro par será criado. Vamos esperar. Uma vez que os pares vão abaixo do limite de 10.000 USD (como 9500), a negociação recomeça, os pares podem ser fechados e recriados. Double hedge Estou perdendo algo aqui Long AUDJPY Curto AUDJPY Long CADJPY Curto CADJPY Como é possível fazer lucro de 2 posições opostas Se AUDJPY sobe por x pips, então a posição longa fará x pips lucro, mas a posição curta faria x Pips perda, cancelando uns aos outros para fora. Mesmo com CADJPY. A partir do momento em que todas as 4 posições estão abertas, é impossível fazer lucro e você estará perdendo no swap. Por favor, não me PM com consultas de codificação Hey Gumrai, prazer em vê-lo aqui. O sistema é chamado quotCorrelation Double Hedgequot não Double Hedge. Queremos que o hedge duplo para remover a margem e, portanto, ter mais dinheiro para sobreviver drawdowns. Swap é negativo, yep. But você pode executar isso com VARDoubleHedge falso e ter apenas Par 1 com margem e um swap positivo. O que é melhor é até o comerciante individual, eu acho. Os lucros são feitos por cada par separado um do outro. Se o par 1 (ordem 1A amp 1B) como a soma tem um lucro, fechamos este par. Jogue isso em uma conta demo e veja como ele funciona. Sim, mas se você fechar o par correlacionado que está no lucro, o que resta é a exposição líquida a AUDCAD Se AUDCAD continua na mesma direção que você logo estaria perdendo pesadamente. Se você simplesmente trocar o par 1 (ordem 1A amp 1B), você tem outra vez a exposição líquida a AUDCAD Por favor não me PM com inquéritos da codificação entrado janeiro 2013 Status: InsomiaFX 35 bornes Cada par que começ fechado será recriado imediatamente a menos que thats impedido pelo VARDDLimit parâmetro para evitar grandes abaixamentos. A exposição líquida a AUDCAD é relevante a longo prazo somente se um par não fechar por semanas ou assim. Olhe quanto AUDCAD muda em 48 horas. É muito pouco. A EA tem um exemplo de código para ajustar o tamanho do lote CADJPY para coincidir com o tamanho do lote AUDJPY com base no mesmo valor base USD. Portanto, sempre que um par é fechado, o tamanho do lote para o próximo par pode ser ajustado e qualquer diferença em AUDCAD será removido. Isso é também onde as diferenças de preço pip pode ser combinado como apontado por txfxtrader e quaisquer diferenças na volatilidade diária entre AUDJPY e CADJPY. Mas isso é tudo muito bem. Como pares são esperados para fechar e reabrir várias vezes por dia, qualquer desequilíbrio em AUDCAD deve ser irrelevante, pelo menos para testes de demonstração de curto prazo. Lembre-se, a correlação pode misturar em torno de um par por mais de 50 em poucos minutos. Correlação é eles chave aqui para decidir sobre lucros ou perdas, tudo o resto é muito sem importância. Se você troca o par 1 somente, você faz aquele na maior parte para recolher a troca. É um muito estável, muito gratificante swap vaca de dinheiro. Além disso, você pode receber qualquer lucro de correlação. Se você ajustar os tamanhos de lote como eu indiquei acima, quaisquer mudanças de AUDCAD são automaticamente definidas como 0 como o par 1 será recriado depois que ele foi fechado. Na verdade, se você é um swap apenas comerciante, não consigo pensar em qualquer outra forma de evitar perdas devido à exposição líquida, em seguida, para fechar o par com correlação. Dinheiro em um bom lucro bônus e recriar o par swap. Remova qualquer diferença de exposição líquida que possa ter ocorrido ajustando os tamanhos de lote com o mesmo valor de USD. Entrou em May 2013 Status: Membro 125 Posts EA não abre nenhuma posição. Por favor, desculpe o mau Inglês via Google Translate. Entrou em Jan 2013 Status: InsomiaFX 35 Posts Se sim, você precisa abrir AUDJPY e anexar o EA a esse gráfico. Para todos os outros corretores, você precisa alterar o código do par de moedas, conforme explicado no OP. Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 0 traders visualizando agora Forex Factoryreg é uma marca registada.