Forex Futures Volume

Usando o volume para ganhar 75 das operações Por: Huzefa Hamid Para uma moeda ser negociada e para que seu preço se mova de um nível a outro, o volume é exigido. Ou de outra forma, o volume é o gás no tanque da máquina de negociação. No entanto, o volume tem sido muitas vezes esquecido no estudo de gráficos Forex. O foco foi mais na ação de preço sozinho. Por que o volume é importante para entender o volume é necessário para mover um mercado, mas é um tipo particular de volume que realmente importa: dinheiro institucional, ou dinheiro inteligente, que é grandes quantidades de dinheiro sendo negociado de forma semelhante, afetando o mercado muito . Somente o volume mostra quando o preço está sendo afetado por este tipo de atividade. Sabendo como o dinheiro institucional opera, somos capazes de rastrear os comerciantes e comércio com eles, de modo que wersquore nadar junto com os tubarões proverbial, em vez de ser sua próxima refeição. Há um equívoco comum de que o volume não pode ser usado de forma confiável na negociação Forex por duas razões: em primeiro lugar, não há troca central e, portanto, nenhum volume oficial de dados. Em segundo lugar, quando o seu olhar em dados de volume em sua plataforma de Forex, yoursquore realmente vendo volumétrico ldquotick, e não o volume real negociado, como o volume com um gráfico de ações. LdquoTick volumerdquo mede o número de vezes que o preço soa para cima e para baixo. Este é um excelente indicador da força da atividade em qualquer barra. Mas também, a correlação entre o volume do carrapato e o volume real negociado é incrivelmente alta. Em 2011, Caspar Marney, chefe da Marney Capital e ex-UBS e HSBC comerciante, realizou uma análise do volume real e tick volume em Forex. Ele usou dados da eSignal, EBS e Hotspot. Para os pares que ele estudou, ele calculou a correlação entre o volume do carrapato e o volume real é mais de 90. Então a questão é: Como vamos fazer sobre amarrar em volume com ação de preço O estudo de volume com preço começou no início de 1900 com um comerciante Pelo nome Richard Wyckoff. Sua pesquisa, então conhecida como Wyckoff Analysis, desenvolveu-se no que é conhecido hoje como Volume Spread Analysis (ou ldquoVSArdquo para breve). Nem todos os comerciantes ou técnicas da VSA são os mesmos. Alguns são incrivelmente software driven e complexo, enquanto eu gosto de mantê-lo simples. Essa abordagem mais simples produz resultados. Experimentalmente falando, uma taxa de sucesso de 75 e mais não é incomum com muito poucas perdas consecutivas. Uma abordagem mais simples é refletida nos gráficos. Temos velas de preço, barras de volume, e. Thatrsquos it Nós usamos o 50 amp 61.8 Fibonacci linhas e supportresistance simples para ajudar pin entradas, mas nada mais. 1. Dinheiro institucional, ou ldquoSmart Moneyrdquo, é necessário para mover um mercado e é revelado nas barras de volume 2. Forex tick volume pode ser lido como um indicador preciso de força institucional ou Smart Money 3. VSA, quando itrsquos mantidos simples, pode Ser aplicado (e ensinado) com mais facilidade com taxas de vitória de 75 e mais No próximo artigo desta série, wersquoll olhar para alguns exemplos de VSA configurações que usamos para nos dar entradas limpas. Aviso de risco: DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais de negociação e revisões de corretores de Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou de seus funcionários. Negociação de moeda sobre margem envolve alto risco, e não é adequado para todos os investidores. Como um produto alavancado as perdas são capazes de exceder os depósitos iniciais eo capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para lhe oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito que recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados no nosso ranking e nesta página. Enquanto fazemos o máximo para garantir que todos os nossos dados estão atualizados, recomendamos que você verifique nossas informações diretamente com o corretor. Aviso de risco: DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais de negociação e revisões de corretores de Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou de seus funcionários. Negociação de moeda sobre margem envolve alto risco, e não é adequado para todos os investidores. Como um produto alavancado as perdas são capazes de exceder os depósitos iniciais eo capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para lhe oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito que recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados no nosso ranking e nesta página. Enquanto fazemos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estão atualizados, nós encorajamos você a verificar as nossas informações diretamente com o corretor. Interpretação do volume para o mercado de futuros Embora muitos comerciantes sabem usar o volume em sua análise técnica de ações , A interpretação do volume no contexto do mercado de futuros pode exigir uma maior compreensão, uma vez que consideravelmente menos investigação tem sido realizada sobre o volume de futuros do que a das existências. Aqui vamos dar uma olhada em algumas das coisas que você deve saber para olhar para o volume no mercado de futuros. Relatórios de Volume O volume de cada contrato de futuros (onde os contratos individuais especificam os meses de entrega padrão) é amplamente relatado juntamente com o volume total do mercado ou o volume agregado de todos os contratos individuais. Esses números de volume são relatados um dia após o dia de negociação em questão, mas as estimativas são regularmente divulgadas ao longo do dia de negociação atual. Para certos contratos, tais estimativas podem ser lançadas regularmente como por hora. Volume e Liquidez O uso mais básico do volume nos mercados de futuros é analisá-lo em relação à liquidez. Os traders de futuros receberão os melhores preenchimentos de execução onde há a maior liquidez, que ocorre no mês de entrega mais ativo por volume. No entanto, à medida que os contratos passam do segundo mês para fora, os comerciantes movem suas posições para o mês de entrega mais próximo, causando um aumento natural no volume. Em contrapartida, o volume diminui à medida que a data de entrega se aproxima. Olhando para o volume de apenas um mês de entrega, portanto, garners uma imagem unidimensional da atividade de mercado. Analisando o Volume Total: Tick Volume Comerciantes devem analisar o volume do agregado de todos os contratos para dar a sua análise mais de uma dimensão. A medição do volume total irá nivelar os padrões de participação crescente e decrescente com base no andamento dos meses de entrega individuais. Em termos de mercado de ações, usando o volume total para obter uma visão geral do mercado seria juntar o volume para todas as ações de um grupo semelhante, talvez para um grupo específico da indústria. Isso suaviza os períodos em que o volume de um contrato específico era muito baixo. Como o volume total pode não estar imediatamente disponível no mercado de futuros, mesmo como uma estimativa intraday, o volume do carrapato é usado como um substituto. Tick ​​volume é o número de mudanças no preço, independentemente do volume que ocorrem durante um determinado intervalo de tempo. A razão pela qual o volume do carrapato se relaciona com o volume real é que, à medida que os mercados se tornam mais ativos, os preços mudam de um lado para o outro mais freqüentemente. Por exemplo, para um gráfico de padrões de volume de 30 minutos, o volume de carraça de cada intervalo (o número de carrapatos durante o período de 30 minutos) pode ser comparado com os primeiros 30 minutos do dia e registrado como uma porcentagem da inicial Tick ​​volume. Isso estabelece um volume de linha de base para o dia em que todos os carrapatos subsequentes podem estar relacionados. O começo eo fim do dia Deve-se notar que o volume é esperado para ser agrupados em ambas as extremidades do dia de negociação. Na parte da manhã, as encomendas são introduzidas no mercado mais cedo, uma vez que os comerciantes estão a reagir a notícias e eventos noturnos, bem como aos dados dos dias anteriores que são calculados e analisados ​​após o encerramento. O fim do dia está ativo devido aos comerciantes que fazem malabarismos para a posição baseados em movimentos do preço de hoje. O preço de fecho normalmente é o valor mais confiável do dia. Padrões de gráfico O volume de negociação intraday exibe padrões gráficos típicos, como uma formação inferior arredondada demonstrando menor volume no final da manhã, quando os comerciantes fazem suas pausas. Os padrões de problemas individuais, no entanto, podem diferir desses padrões. As moedas europeias, por exemplo, mostram um volume mais elevado e sustentado até ao final da manhã devido à prevalência de comerciantes europeus nos mercados da época. Para explicar esses padrões, compare o volume de hoje de 30 minutos para um período de tempo específico com o volume médio anterior para o mesmo período. Interpretação de Volume com Juros Abertos Juros Abertos é a medição dos participantes no mercado de futuros com operações em aberto. O interesse aberto é o valor líquido de todas as posições em aberto em um mercado ou contrato e retrata a profundidade de volume que é possível nesse mercado. Um mercado com um baixo número de contratos por dia, mas também um grande interesse aberto diz ao comerciante que há muitos participantes que entrarão no mercado apenas quando o preço está certo. Novo interesse em um mercado traz novos compradores ou vendedores, o que aumenta o valor de interesse aberto. Quando o interesse aberto aumenta com um aumento correspondentemente rápido nos preços, os comerciantes mais provavelmente estão entrando em posições longas. Dito isto, para cada novo comprador de um contrato de futuros deve haver um novo vendedor. Mas o vendedor é susceptível de estar olhando para manter uma posição por algumas horas ou dias, na esperança de lucrar com os altos e baixos do movimento de preços. O interesse aberto é atribuído ao operador de posição. Mas tal comerciante está disposto a manter a posição longa por um período de tempo muito mais longo. Se os preços continuam a subir, os longos terão a capacidade de manter a sua posição por um maior período de tempo, enquanto os shorts são mais propensos a ser forçado a sair de suas posições. Algumas regras básicas para interpretar as mudanças no volume e interesse aberto no mercado de futuros são as seguintes: Um volume crescente e um crescente interesse aberto são a confirmação de uma tendência. Um volume crescente e uma queda do interesse aberto sugerem a liquidação da posição. Um volume em queda e um ponto de interesse aberto em ascensão para um período de acumulação lenta. Um volume em queda e um interesse aberto em queda representam uma fase de congestionamento. O volume eo interesse aberto podem ser usados ​​em um sentido prático para guiar os negócios como segue: O interesse aberto aumenta durante um período de uma tendência exibida. Durante a fase de acumulação. Volume pode diminuir enquanto interesse aberto constrói, mas o volume ocasionalmente picos. O aumento dos preços e um declínio do volume ou interesse aberto indicam uma mudança de direção pendente. Essas regras, no entanto, têm exceções, especialmente em dias ou em momentos em que o volume é esperado para diferir da norma. Por exemplo, o volume é geralmente mais leve no primeiro dia da semana, no dia antes de um feriado e durante todo o período de verão. Também o volume pode realmente ser mais pesado nas sextas-feiras e nas segundas-feiras durante um mercado tendendo. Liquidação de posições ocorre frequentemente antes do fim de semana, com posições sendo re-entrou no primeiro dia da semana. Finalmente, o volume é mais pesado em um dia de bruxaria triplo, quando futuros de ações, opções de ações e opções de ações expiram no mesmo dia. O Bottom Line Volume eo interesse aberto são medidas integrais para orientar as decisões de negociação nos mercados de futuros, mas, como sempre, esses indicadores devem ser considerados em relação a eventos externos. Para obter a imagem mais clara das condições do mercado, deve-se considerar o maior número possível de fatores. Um tipo de estrutura de remuneração que os gestores de fundos de hedge normalmente empregam em que parte da remuneração é baseado no desempenho. Uma proteção contra a perda de renda que resultaria se o segurado faleceu. O beneficiário nomeado recebe o. Uma medida da relação entre uma mudança na quantidade demandada de um bem particular e uma mudança em seu preço. Preço. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem stop-limit will. FX Products Home Troque com o CME Group e acesse o maior mercado de FX regulamentado do mundo definido por você, entregue por nós em OTC listado e liberado. Cubra seu risco de FX com o CME Group em qualquer tamanho que você quiser, em qualquer moeda que você precisar e em qualquer jurisdição que você escolher. Nosso mercado eletrônico é ordenado, igual, transparente e anônimo. É o que você pediu. Todos os dados de mercado contidos no website do CME Group devem ser considerados apenas como uma referência e não devem ser utilizados como validação contra, ou como complemento, de feeds de dados de mercado em tempo real.